Limites de exposição por cliente são tema de consulta pública

O estabelecimento de um limite máximo de exposição evita que as instituições financeiras concentrem suas exposições em poucos clientes e, com isso, incorram em riscos excessivos.

O Banco Central (BC) recebe até 20 de março sugestões para a proposta de resolução que aperfeiçoa as regras que tratam do limite máximo de exposição por cliente e do limite máximo de exposição concentrada. O assunto é tema de consulta pública lançada no começo de fevereiro, que busca incorporar à legislação brasileira as recomendações emitidas pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancária (BCBS) no documento Supervisory framework for measuring and controlling large exposures.

O estabelecimento de um limite máximo de exposição evita que as instituições financeiras concentrem suas exposições em poucos clientes e, com isso, incorram em riscos excessivos. Caso materializado, esse risco poderia levar a instituição a enfrentar perdas severas que poderiam até mesmo inviabilizar sua continuidade. “A minuta proposta estabelece limites que devem ser observados por todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional, proporcionalmente ao seu segmento de enquadramento. Dado esse escopo tão amplo, o mais adequado é que o debate com a indústria e demais interessados seja feito por meio de consulta pública”, afirma Carolina dos Santos Barbosa, assessora no Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do BC.

Após receber e consolidar as informações enviadas via consulta pública, o BC encaminhará a minuta de resolução para o Conselho Monetário Nacional (CMN), que deverá aprovar as novas regras de exposição por clientes. A expectativa do BC é de que o novo regramento entre em vigor em 1º de janeiro de 2019, em linha com o recomendado pelo BCBS.

“O que a minuta propõe é o estabelecimento de novas regras para o cumprimento do limite máximo que uma instituição pode se expor a um mesmo cliente. O novo limite passa a ser fixado em 25% do Nível I, mais restritivo que a regra atual, que estabelece esse mesmo percentual em relação ao total do Patrimônio de Referência [PR] da instituição”, explica Carolina. Segundo ela, o PR é composto pelos Níveis I e II. Assim, ao considerar apenas o Nível I como base de cálculo do novo limite, as novas regras restringem ainda mais o montante de exposições que uma instituição pode manter perante um mesmo cliente.

A proposta de resolução também trata da alteração das regras para apuração do limite máximo para exposições concentradas, que são aquelas que têm valor maior ou igual a 10% do Nível I do PR. De acordo com a proposta em consulta pública, o montante dessas exposições concentradas não poderá ultrapassar 600% do Nível I. “Uma exposição resulta de qualquer operação que exponha a instituição a risco de perda financeira, ou seja, ao risco de não ter de volta os recursos que foram disponibilizados a um cliente. Como exemplo, podemos citar operações de crédito. As garantias prestadas seguem a mesma lógica, pois a instituição pode se ver obrigada a honrar o credor em função da inadimplência do garantido”, detalha Carolina.

Prevenção
Por ser regra prudencial, a proposta em consulta pública estabelece requisitos a serem cumpridos por instituições financeiras de forma preventiva, ou seja, para evitar que perdas inesperadas aconteçam e impactem negativamente as instituições e, consequentemente, todo o sistema financeiro. “A minuta não traz alterações para o modelo de negócios das instituições, os produtos que oferecem ou a forma como se relacionam com os consumidores de serviços financeiros”, complementa a assessora.

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