Melhoria na qualidade das estatísticas de crédito aprimora gestão de risco

A publicação dos dados permite a avaliação de uma coorte específica de contratação, ou seja, a avaliação no tempo do conjunto de operações contratadas em determinado mês.

Desde a última segunda-feira (29), o Banco Central (BC) disponibiliza em seu site séries de inadimplência medida por coortes de contratação. “A divulgação das séries tem como objetivo permitir a avaliação de uma coorte específica de contratação, ou seja, o conjunto de operações contratadas em determinado mês. Esses dados também permitem entender o comportamento de cada coorte de contratação ao longo do tempo, trazendo grandes ganhos na correlação com variáveis macroeconômicas e políticas específicas de concessão de crédito”, destacou o diretor de Fiscalização do BC, Paulo Souza.

Serão disponibilizadas inicialmente séries para as modalidades financiamento de veículos, crédito consignado, crédito pessoal sem consignação e financiamento habitacional. “Dentre as métricas por coorte de contratação que serão publicadas destacamos: Inadimplência de 30, 60 e 90 dias e Créditos baixados a prejuízo. Com o aumento do conteúdo de informações sobre o mercado de crédito, as instituições financeiras passarão a contar com a possibilidade de analisar o comportamento de suas coortes de crédito frente ao comportamento de todo o sistema financeiro. Isso aumenta a competição entre elas e gera impacto positivo na gestão de risco”, avalia o chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do BC, Gilneu Vivan.

De acordo com Gilneu, o acompanhamento da inadimplência por coortes de contratação permite identificar e corrigir eventuais desvios no mercado de crédito que possam indicar uma acumulação excessiva de risco relacionados a velocidade de crescimento do crédito, ao alongamento excessivo dos prazos e, no caso específico de algumas carteiras, ao aumento do loan-to-value (LTV), que é relação entre o valor do financiamento e o valor do bem financiado.

“Ao observar que, em determinadas safras, os critérios menos restritivos na contratação de financiamentos de veículos geraram aumento relevante no risco e consequentemente na inadimplência, foi possível reverter essa tendência nas coortes seguintes após a adoção das medidas que elevaram a exigência de capital, e consequentemente a redução na contratação de operações com essas características”, explica Gilneu.

Segundo o diretor Paulo Souza, a melhoria das estatísticas e sua divulgação permitirá que as instituições financeiras avaliem melhor os impactos de suas políticas de concessão. “Tudo isso, no médio prazo, tem potencial para impactar o preço do crédito, beneficiando a sociedade em geral”, ponderou. A divulgação será trimestral.

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